핵심 요약 (Executive Summary)

CIO MASTER 전략 보고서

거시 전략적 지형: 유동성과 관성

현재 시대는 역설적인 상황을 제시합니다. 풍부한 유동성이 실물 경제의 심오한 관성과 병존하고 있습니다. 중앙은행의 아낌없는 지원은 표면적으로 성장을 자극하기 위해 설계되었지만, 실제로는 자산 인플레이션을 부채질하여 금융 시장이 생산성과 혁신의 근본적인 기반과 분리된 채 작동하는 양분된 현실을 만들어냈습니다. 이러한 괴리는 단순한 베타 추구를 넘어 볼록성(Convexity)과 포트폴리오 구성에 미치는 영향에 대한 보다 미묘한 이해로 전략적 재조정을 필요로 합니다.

만연한 관성은 여러 요인의 결합에서 비롯됩니다. 첫째, 선진국의 인구 통계학적 역풍은 총수요를 제약합니다. 둘째, 저축에 비해 투자 기회가 만성적으로 부족하다는 세속적 침체 가설은 금리에 지속적인 하향 압력을 가합니다. 셋째, 지정학적 불안정은 기업 투자와 위험 감수를 위축시키는 불확실성을 야기합니다. 이러한 요인들이 함께 작용하여 지속 가능하고 위험 조정된 수익을 창출하는 데 어려운 환경을 조성합니다.

저희의 분석에 따르면 전통적인 60/40 포트폴리오 배분은 이러한 환경에서 점점 더 부적절해지고 있습니다. 역사적으로 음의 상관관계를 보였던 주식과 채권 간의 상관관계는 특히 시장 스트레스 기간 동안 불안정성을 보이고 있습니다. 이는 오랫동안 전통적인 포트폴리오 관리의 초석이었던 분산 투자 효과를 약화시킵니다. 더욱이 낮은 수익률 환경은 고정 수입 자산의 소득 창출 잠재력을 감소시켜 이 자산 클래스의 매력을 더욱 떨어뜨립니다.

따라서 저희의 전략적 명령은 시장 내 비효율성과 가격 왜곡 지점을 식별하고 활용하는 것입니다. 이를 위해서는 보다 적극적이고 기회주의적인 투자 접근 방식으로 전환하여 높은 최상위 포식자(ALPHA) 등급 잠재력과 전통적인 자산 클래스와의 낮은 상관관계를 보이는 전략에 집중해야 합니다. 복잡성을 수용하고 첨단 분석 기술을 활용하여 숨겨진 가치 원천을 찾아내야 합니다. 여기에는 유동성 리스크(Liquidity Risk)에 대한 엄격한 평가가 포함되며, 이는 악조건의 시장 상황에서도 포트폴리오가 회복력을 유지하도록 보장합니다. 또한 체제 전환(Regime Shifts)의 잠재력을 예리하게 인식하고 그에 따라 전략을 조정할 준비가 되어 있어야 합니다.

이 복잡한 환경을 헤쳐나가는 열쇠는 시장 미세 구조와 투자자 행동을 주도하는 행동 편향에 대한 깊은 이해에 있습니다. 시장 움직임을 예측하고 그에 따라 포트폴리오를 배치할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 계량적 분석, 기본적 연구, 그리고 건전한 회의론이 필요합니다. 또한 기존의 통념에 도전하고 색다른 투자 전략을 수용할 의지가 있어야 합니다. 수동적 투자의 시대는 끝났습니다. 미래는 어렵고 불확실한 세상에서 적극적으로 위험을 관리하고 최상위 포식자(ALPHA) 등급 수익을 창출할 수 있는 사람들에게 달려 있습니다.

결론적으로 거시 전략적 환경은 풍부한 유동성과 심오한 관성으로 특징지어집니다. 이는 보다 적극적이고 기회주의적인 투자 접근 방식으로 전환하여 높은 최상위 포식자(ALPHA) 등급 잠재력과 전통적인 자산 클래스와의 낮은 상관관계를 보이는 전략에 집중해야 합니다. 복잡성을 수용하고 첨단 분석 기술을 활용하여 숨겨진 가치 원천을 찾아내야 합니다. 그렇게 해야만 이 어려운 환경에서 지속 가능하고 위험 조정된 수익을 창출할 수 있기를 희망할 수 있습니다.

계량적 최상위 포식자(ALPHA) 등급 방법론: 초신성 테제

저희가 “초신성 테제”라고 부르는 계량적 최상위 포식자(ALPHA) 등급 방법론은 점진적인 개선이 아닌 혁신적인 기회의 식별과 활용을 통해 탁월한 수익이 창출된다는 믿음에 기반합니다. 이를 위해서는 전통적인 요소 기반 투자에서 벗어나 머신 러닝, 행동 재무, 복잡성 과학의 요소를 통합하는 보다 역동적이고 적응적인 접근 방식으로 전환해야 합니다.

초신성 테제의 핵심은 시장 심리 또는 자산 가격에 상당하고 지속적인 변화를 유발할 잠재력이 있는 사건 또는 개발인 “촉매제”의 식별에 있습니다. 이러한 촉매제는 통화 정책의 변화나 지정학적 사건과 같이 거시 경제적 성격을 가질 수 있습니다. 또한 기술적 돌파구 또는 규제 변경과 같이 미시 경제적일 수도 있습니다. 핵심은 이러한 촉매제를 조기에 식별하고 그에 따라 포트폴리오를 배치하는 것입니다.

저희의 계량적 모델은 금융 시장, 뉴스 피드, 소셜 미디어, 대체 데이터 제공업체를 포함한 다양한 소스의 방대한 양의 데이터를 분석하여 이러한 촉매제를 식별하도록 설계되었습니다. 저희는 머신 러닝 기술을 사용하여 인간이 감지하기 어렵거나 불가능한 패턴과 상관관계를 식별합니다. 또한 투자자 편향과 감정이 시장 행동에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 이해하기 위해 행동 재무의 요소를 통합합니다.

촉매제가 식별되면 저희는 모델을 사용하여 자산 가격에 미치는 잠재적 영향을 추정합니다. 여기에는 영향을 받는 자산의 기본적 펀더멘털에 대한 엄격한 평가와 비선형 스케일링(Non-linear Scaling) 가능성에 대한 분석이 포함됩니다. 비선형 스케일링은 촉매제의 작은 변화가 자산 가격의 불균형적으로 큰 변화로 이어질 수 있는 현상을 의미합니다. 이는 특히 높은 수준의 레버리지 또는 투자자 심리로 특징지어지는 시장에서 발생할 가능성이 높습니다.

저희의 초신성 테제는 정교한 위험 관리 프레임워크도 통합합니다. 저희는 VaR(Value at Risk), ES(Expected Shortfall), 스트레스 테스트를 포함한 다양한 기술을 사용하여 위험을 측정하고 관리합니다. 또한 역동적 헤징 전략(Dynamic Hedging Strategies)을 사용하여 악조건의 시장 움직임으로부터 포트폴리오를 보호합니다. 저희의 위험 관리 프레임워크는 견고하고 적응 가능하도록 설계되어 가장 격동적인 시장 상황에서도 헤쳐나갈 수 있습니다.

초신성 테제의 중요한 구성 요소는 모델의 지속적인 모니터링 및 개선입니다. 저희는 백테스팅 및 포워드 테스팅 프로세스를 사용하여 모델의 성능을 평가하고 개선할 영역을 식별합니다. 또한 포트폴리오 관리자 및 분석가의 피드백을 통합하여 모델이 투자 목표와 일치하는지 확인합니다.

더욱이 저희는 최상위 포식자(ALPHA) 등급 부패(Alpha Decay) 현상을 예리하게 인식하고 있습니다. 최상위 포식자(ALPHA) 등급 부패는 시장 참여자가 수익을 창출하는 전략을 인식하게 되면서 시간이 지남에 따라 최상위 포식자(ALPHA) 등급이 약화되는 경향을 의미합니다. 최상위 포식자(ALPHA) 등급 부패에 대처하기 위해 저희는 끊임없이 새롭고 혁신적인 전략을 개발하고 있습니다. 또한 독점 모델 및 알고리즘에 대한 높은 수준의 기밀성을 유지합니다.

요약하자면 초신성 테제는 혁신적인 기회를 식별하고 활용하여 탁월한 수익을 창출하도록 설계된 역동적이고 적응적인 계량적 최상위 포식자(ALPHA) 등급 방법론입니다. 머신 러닝, 행동 재무, 복잡성 과학의 요소를 통합합니다. 또한 정교한 위험 관리 프레임워크와 지속적인 모니터링 및 개선 프로세스를 포함합니다. 혁신을 수용하고 기존의 통념에 도전함으로써 초신성 테제가 투자자에게 우수한 수익을 창출할 수 있도록 해줄 것이라고 믿습니다.

엘리트 10 – 전략적 선택 및 전술 분석

저희의 “엘리트 10″은 엄격한 계량적 분석과 기본적 연구를 통해 식별된 높은 확신을 가진 투자 기회의 선별된 포트폴리오인 전략적 선택 프로세스의 정점을 나타냅니다. 각 선택은 최상위 포식자(ALPHA) 등급 창출, 위험 조정 수익, 광범위한 시장과의 상관관계에 대한 잠재력을 평가하는 일련의 테스트를 거칩니다. 선택 프로세스는 역동적이며, 진화하는 거시 전략적 전망과의 일치를 보장하기 위해 포지션이 지속적으로 모니터링되고 재평가됩니다.

내부 연구 문서인 심층 연구(ADT)에 대한 직접 액세스를 참조하면 70.0점을 기록한 스나이퍼(SNIPER) 전략 + 촉매제 On + 플랫 베이스 + 감마 콜(Gamma Call) 수급(Super) 전략에 특히 주목할 필요가 있습니다. ADT에 자세히 설명된 이 전략은 정교한 옵션 오버레이(감마 콜(Gamma Call) 수급(Super))에 의해 증폭된 기술적 분석(스나이퍼(SNIPER) 전략), 이벤트 기반 투자(촉매제 On), 모멘텀 거래(플랫 베이스)의 조합을 활용합니다. 70.0점은 과거 성과, 위험 지표, 미래 예측을 기반으로 시장을 능가할 잠재력에 대한 높은 수준의 신뢰도를 반영합니다.

전략의 스나이퍼(SNIPER) 전략 구성 요소는 강력한 기술적 모멘텀을 보이고 돌파할 준비가 된 자산을 식별하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 가격 차트, 거래량 데이터 및 기타 기술 지표를 분석하여 패턴과 추세를 식별하는 것이 포함됩니다. 촉매제 On 구성 요소는 합병 및 인수, 규제 변경 또는 기술적 돌파구와 같은 중요한 변화를 겪고 있는 회사를 식별하는 데 중점을 둡니다. 이러한 촉매제는 상당한 가격 상승 기회를 창출할 수 있습니다.

플랫 베이스 구성 요소는 장기간 좁은 범위에서 거래된 자산을 식별하는 데 중점을 둡니다. 이러한 자산은 종종 저평가되어 있으며 시장이 진정한 잠재력을 인식하면 돌파할 준비가 되어 있습니다. 감마 콜(Gamma Call) 수급(Super) 구성 요소는 옵션을 활용하여 다른 세 가지 구성 요소의 수익을 증폭시킵니다. 여기에는 기본 자산이 원하는 방향으로 움직일 경우 상당한 이익을 창출할 수 있는 레버리지 포지션을 만들기 위해 옵션을 사용하는 것이 포함됩니다.

ADT 보고서는 샤프 비율, 소르티노 비율, 최대 낙폭을 포함하여 스나이퍼(SNIPER) 전략 + 촉매제 On + 플랫 베이스 + 감마 콜(Gamma Call) 수급(Super) 전략의 과거 성과에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 다양한 시장 상황에서 전략이 어떻게 수행되는지 보여주는 민감도 분석도 포함합니다. 이 분석은 전략과 관련된 위험과 보상을 이해하는 데 매우 중요합니다.

스나이퍼(SNIPER) 전략 외에도 엘리트 10은 다양한 자산 클래스와 지역에 걸쳐 다양한 투자 기회를 포괄합니다. 이러한 다각화는 위험을 완화하고 수익을 극대화하는 데 필수적입니다. 각 포지션은 시장 충격에 탄력적이고 장기적인 추세로부터 이익을 얻을 수 있도록 신중하게 선택되어 다른 포지션을 보완합니다.

엘리트 10 전략의 전술적 구현에는 적극적인 거래와 수동적인 보유가 결합됩니다. 저희는 단기적인 시장 기회를 활용하기 위해 적극적으로 포지션을 거래하는 동시에 시간이 지남에 따라 일관된 수익을 창출할 것으로 예상되는 장기적인 보유 포트폴리오의 핵심을 유지합니다. 이 접근 방식을 통해 단기적인 이익과 장기적인 성장을 모두 포착할 수 있습니다.

결론적으로 엘리트 10은 위험 조정 수익을 극대화하기 위해 신중하게 선택되고 엄격하게 분석된 최고의 확신을 가진 투자 아이디어를 나타냅니다. ADT 보고서에 자세히 설명된 스나이퍼(SNIPER) 전략 + 촉매제 On + 플랫 베이스 + 감마 콜(Gamma Call) 수급(Super) 전략은 시장에서 고유한 기회를 식별하고 활용하려는 저희의 노력을 보여줍니다. 계량적 분석, 기본적 연구, 역동적인 포트폴리오 관리 접근 방식을 결합함으로써 엘리트 10이 투자자에게 지속적으로 우수한 수익을 창출할 것이라고 확신합니다.

섹터 순풍: 패러다임 전환을 위한 포지셔닝

글로벌 경제는 기술 혁신, 인구 통계학적 변화, 진화하는 소비자 선호도에 의해 주도되는 심오한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 요인들은 중요한 섹터별 순풍을 만들어내어 이러한 추세를 예측하고 활용할 수 있는 사람들에게 고유한 투자 기회를 제공합니다. 저희의 전략적 포지셔닝은 상당한 성장과 파괴를 위해 준비된 섹터를 식별하고 자본을 할당하는 데 기반합니다.

가장 중요한 순풍 중 하나는 다양한 산업 전반에 걸쳐 인공 지능(AI)의 채택이 가속화되고 있다는 것입니다. AI는 의료에서 금융, 제조에 이르기까지 모든 것을 변화시키고 AI 기반 솔루션을 개발하고 배포할 수 있는 기업에게 새로운 기회를 창출합니다. 저희는 AI 칩, AI 소프트웨어 플랫폼, AI 기반 애플리케이션을 개발하는 기업에 특히 관심이 있습니다.

또 다른 중요한 순풍은 재생 에너지에 대한 수요 증가입니다. 기후 변화에 대한 우려가 심화됨에 따라 정부와 기업은 태양열, 풍력, 수력과 같은 재생 에너지원에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 저희는 에너지 저장 솔루션 및 스마트 그리드와 같은 혁신적인 재생 에너지 기술을 개발하는 기업에 특히 관심이 있습니다.

선진국의 고령화된 인구도 중요한 섹터별 순풍을 만들어내고 있습니다. 인구가 고령화됨에 따라 의료 서비스, 지원 생활 시설, 퇴직 계획 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 저희는 원격 의료 및 원격 환자 모니터링과 같은 혁신적인 의료 기술을 개발하는 기업에 특히 관심이 있습니다.

전자 상거래의 부상은 또 다른 중요한 순풍입니다. 점점 더 많은 소비자가 온라인으로 쇼핑함에 따라 전통적인 오프라인 소매업체는 경쟁에 어려움을 겪고 있습니다. 저희는 혁신적인 전자 상거래 플랫폼, 물류 솔루션, 공급망 관리 기술을 개발하는 기업에 특히 관심이 있습니다.

그러나 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)이 기존 산업을 뒤엎을 가능성을 인정하는 것이 중요합니다. 저희는 파괴에 취약한 기업을 식별하고 해당 섹터에 대한 투자를 피하는 데 경계를 늦추지 않아야 합니다. 이를 위해서는 경쟁 환경과 새로운 기술이 기존 비즈니스 모델을 대체할 가능성에 대한 깊은 이해가 필요합니다.

저희의 섹터 할당 전략은 정적이지 않습니다. 저희는 시장을 지속적으로 모니터링하고 진화하는 추세와 기회에 따라 포지션을 조정합니다. 저희는 계량적 분석과 기본적 연구를 결합하여 성장과 파괴를 위해 준비된 섹터를 식별합니다. 또한 금리, 인플레이션, 경제 성장과 같은 거시 경제적 요인을 섹터 할당 결정을 내릴 때 고려합니다.

강력한 순풍이 있는 섹터를 식별하는 것 외에도 강력한 경영진, 지속 가능한 경쟁 우위, 매력적인 가치 평가를 가진 해당 섹터 내의 기업을 식별하는 데 중점을 둡니다. 저희는 이러한 요소가 장기적인 수익을 창출하는 데 필수적이라고 믿습니다.

요약하자면 저희의 섹터 할당 전략은 상당한 성장과 파괴를 위해 준비된 섹터를 식별하고 자본을 할당하는 데 기반합니다. 저희는 AI, 재생 에너지, 의료, 전자 상거래와 같은 강력한 순풍이 있는 섹터에 중점을 둡니다. 또한 섹터 할당 결정을 내릴 때 거시 경제적 요인과 회사별 펀더멘털을 고려합니다. 섹터와 기업을 신중하게 선택함으로써 투자자에게 우수한 수익을 창출할 수 있다고 믿습니다.

기관 위험 차익 거래 및 상관관계 관리

글로벌 금융 시장의 복잡한 태피스트리에서 기관 위험 차익 거래 및 상관관계 관리는 강력하고 탄력적인 투자 전략의 중요한 기둥으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 분야는 단순한 전술적 기동이 아닙니다. 이는 시장 비효율성을 활용하고 포트폴리오 가치를 잠식할 수 있는 시스템적 위험을 완화하려는 철학적 약속을 나타냅니다. 저희의 접근 방식은 시장 미세 구조 및 행동 역학에 대한 깊은 이해와 결합된 엄격한 계량적 프레임워크로 특징지어집니다.

기관 위험 차익 거래는 합병 및 인수, 분사, 파산과 같은 기업 이벤트에서 발생하는 일시적인 가격 왜곡으로부터 이익을 얻도록 설계된 다양한 전략을 포괄합니다. 이러한 이벤트는 종종 정교한 투자자가 이벤트의 예상 결과에 따라 결정되는 자산의 시장 가격과 내재 가치 간의 불일치를 활용할 수 있는 기회를 창출합니다. 저희의 접근 방식은 성공 가능성이 높고 유리한 위험-보상 프로필을 가진 거래에 초점을 맞춰 매우 선택적입니다.

위험 차익 거래 전략의 핵심 요소는 법적 및 규제 환경을 분석하고, 관련 회사의 재정적 건전성을 평가하고, 반독점 문제 또는 기타 장애물의 잠재력을 평가하는 철저한 실사 프로세스입니다. 또한 정교한 모델링 기술을 사용하여 성공 가능성과 투자 수익률을 추정합니다. 여기에는 시나리오 분석 및 스트레스 테스트가 포함되어 다양한 잠재적 결과가 포트폴리오에 미치는 영향을 평가합니다.

상관관계 관리는 시스템적 위험을 완화하고 포트폴리오 다각화를 강화하는 데 똑같이 중요합니다. 상호 연결된 금융 시장의 세계에서 한때 상관관계가 없는 것으로 간주되었던 자산은 시장 스트레스 기간 동안 갑자기 높은 상관관계를 가질 수 있습니다. 이는 전통적인 다각화 전략의 효과를 약화시키고 포트폴리오를 예상치 못한 손실에 노출시킬 수 있습니다. 상관관계 관리에 대한 저희의 접근 방식은 계량적 분석, 기본적 연구, 적극적인 포트폴리오 관리의 조합을 포함합니다.

저희는 통계 모델을 사용하여 다양한 자산 클래스 간의 상관관계를 추적하고 전염의 잠재적 원인을 식별합니다. 또한 상관관계의 근본적인 동인을 이해하고 시간이 지남에 따라 상관관계가 변할 가능성을 평가하기 위해 기본적 연구를 수행합니다. 여기에는 거시 경제적 추세, 지정학적 위험, 규제 개발 분석이 포함됩니다.

저희의 상관관계 관리 전략에는 악조건의 시장 움직임으로부터 포트폴리오를 보호하기 위해 역동적 헤징 기술(Dynamic Hedging Techniques)을 사용하는 것도 포함됩니다. 여기에는 금리 위험, 통화 위험, 주식 시장 위험과 같은 특정 위험을 헤지하기 위해 옵션, 선물 및 기타 파생 상품을 사용하는 것이 포함됩니다. 또한 포트폴리오의 전반적인 상관관계를 최소화하기 위해 다양한 포트폴리오 구성 기술을 사용합니다.

더욱이 저희는 극심한 시장 스트레스 기간 동안 상관관계 붕괴(Correlation Breakdown) 가능성을 예리하게 인식하고 있습니다. 이는 이전에 안정적이었던 상관관계가 갑자기 급증하여 예상치 못한 손실로 이어질 수 있는 경우입니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 저희는 포트폴리오에서 높은 수준의 유동성을 유지하고 시장 상황이 악화되면 위험 자산에 대한 노출을 줄일 준비가 되어 있습니다.

요약하자면 기관 위험 차익 거래 및 상관관계 관리는 전체 투자 전략의 필수 구성 요소입니다. 시장 비효율성을 활용하고 시스템적 위험을 완화함으로써 포트폴리오 수익을 향상시키고 투자자를 손실로부터 보호할 수 있습니다. 저희의 접근 방식은 엄격한 계량적 프레임워크, 시장 미세 구조에 대한 깊은 이해, 적극적인 포트폴리오 관리에 대한 약속으로 특징지어집니다.

최종 판결: 다음 지평선을 위한 자본 배분

앞서 언급한 분석은 명확한 그림을 보여줍니다. 투자 환경은 어려움으로 가득 차 있지만 복잡성을 헤쳐나갈 비전, 규율, 분석적 엄격함을 가진 사람들에게는 기회로 가득 차 있습니다. 다음 지평선을 위한 저희의 자본 배분 전략은 예상치 못한 시장 충격으로부터 보호하면서 위험 조정 수익을 극대화하도록 설계된 사전 예방적, 적응적, 매우 선택적인 접근 방식에 기반합니다.

풍부한 유동성과 지속적인 관성의 거시 전략적 환경을 고려할 때 저희의 주요 초점은 적극적인 관리를 통해 최상위 포식자(ALPHA) 등급 수익을 창출하고 시장 비효율성을 활용하는 데 있습니다. 이를 위해서는 수동적 투자에서 벗어나 우수한 성과를 낼 가능성이 높은 전략에 더 중점을 두어야 합니다. 혁신적인 기회를 식별하고 활용하는 데 중점을 둔 초신성 테제는 최상위 포식자(ALPHA) 등급 수익 창출 노력의 초석이 될 것입니다.

최고의 확신을 가진 투자 아이디어를 나타내는 엘리트 10은 상당한 자본 할당을 받게 됩니다. ADT 보고서에 자세히 설명된 스나이퍼(SNIPER) 전략 + 촉매제 On + 플랫 베이스 + 감마 콜(Gamma Call) 수급(Super) 전략은 강력한 과거 성과와 유리한 위험-보상 프로필을 고려할 때 이 할당의 핵심 구성 요소가 될 것입니다. 그러나 다양한 자산 클래스와 지역에 걸쳐 다른 높은 확신을 가진 투자의 다각화된 포트폴리오도 유지할 것입니다.

저희의 섹터 할당 전략은 상당한 성장과 파괴를 위해 준비된 섹터를 식별하고 자본을 할당한다는 원칙에 따라 안내될 것입니다. 저희는 AI, 재생 에너지, 의료, 전자 상거래와 같은 강력한 순풍이 있는 섹터에 중점을 둘 것입니다. 또한 파괴에 취약한 기업을 식별하고 해당 섹터에 대한 투자를 피하는 데 경계를 늦추지 않을 것입니다.

기관 위험 차익 거래 및 상관관계 관리는 시스템적 위험을 완화하고 포트폴리오 다각화를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 자산 클래스 간의 상관관계를 최소화하고 악조건의 시장 움직임으로부터 보호하기 위해 포트폴리오를 적극적으로 관리할 것입니다. 또한 변화하는 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 높은 수준의 유동성을 유지할 것입니다.

구체적으로 저희의 자본 배분은 다음과 같이 구성됩니다.

• 엘리트 10 전략: 총 자본의 40%, ADT에 따라 스나이퍼(SNIPER) 전략 + 촉매제 On + 플랫 베이스 + 감마 콜(Gamma Call) 수급(Super) 전략에 상당 부분을 할당합니다.
• 섹터별 투자(AI, 재생 에너지, 의료, 전자 상거래): 총 자본의 30%, 진화하는 시장 기회 및 위험 평가에 따라 할당합니다.
• 기관 위험 차익 거래: 총 자본의 15%, 성공 확률이 높고 보상이 높은 기업 이벤트에 선택적으로 배포합니다.
• 역동적 헤징 및 상관관계 관리: 총 자본의 10%, 포트폴리오 위험을 적극적으로 관리하고 잠재적 손실을 완화하는 데 사용됩니다.
• 현금 및 유동성 준비금: 총 자본의 5%, 기회주의적 투자를 위해 유지하고 변동성이 큰 시장 상황에서 유연성을 제공합니다.

이 할당은 정적이지 않습니다. 진화하는 시장 상황, 새로운 투자 기회, 위험 감수성의 변화에 따라 지속적으로 모니터링되고 조정될 것입니다. 저희 투자 팀은 정기적으로 만나 포트폴리오를 검토하고 필요한 조정을 할 것입니다.

결론적으로 다음 지평선을 위한 저희의 자본 배분 전략은 위험을 완화하고 예상치 못한 시장 충격으로부터 보호하면서 투자자에게 우수한 수익을 창출하도록 설계되었습니다. 적극적인 관리를 수용하고, 시장 비효율성을 활용하고, 위험을 신중하게 관리함으로써 현재 투자 환경의 복잡성을 헤쳐나가고 투자 목표를 달성할 수 있다고 확신합니다. 미래는 적응하고, 혁신하고, 앞으로 닥칠 어려움을 수용할 준비가 된 사람들에게 달려 있습니다. 저희는 준비되었습니다.